Торговля на валютном рынке сопряжена с риском потери части или всех средств. На степень риска влияет множество факторов, контролировать которые вручную является объективно сложной задачей.

Компанией разработана система внешнего контроля за торговлей трейдеров, доступная каждому желающему. Трейдер может установить ряд ограничений, при реализации одного из которых сделки автоматически закроются и возможность торговли заблокируется на определенный период времени. Также, невозможно любое моментальное изменение уровня ограничений в сторону увеличения, поэтому трейдер не может увеличивать свои потери сверх изначально определенных ограничений в момент нарастания убытка.

С видами ограничений и особенностями их функционирования Вы можете ознакомиться в разделе «Функционал».

Преимущества

Снятие с трейдера психологической нагрузки ввиду понимания того, что заданные уровни ограничений потерь невозможно изменить в ходе торговли.

Невозможность продолжения торговли некоторое время после реализации одного из ограничений (как правило, до начала следующей торговой недели). Это исключает торговлю в состоянии психологического давления (у трейдера есть время успокоиться и пересмотреть свои ошибки до следующей недели).

Отсутствие возможности со стороны трейдера изменить уровни ограничений моментально: подача на изменение уровня ограничения исполняется не ранее начала следующей торговой недели. Таким образом, трейдер не может увеличить уровень потерь в состоянии психологического давления.

Защита от ошибочных действий трейдера, совершаемых под воздействием сильных эмоций.

Защита от «выбросов» / «черных лебедей» и т.п. Не во всех случаях трейдер может моментально среагировать на резкие непредвиденные движения на рынке, за счет чего может быть получен убыток значительно больше предполагаемого. Система внешнего риск-менеджмента работает круглосуточно и реагирует моментально, что может помочь минимизировать потери (стоит иметь в виду, что система риск-менеджмента не может обойти такие рыночные атрибуты как «проскальзывания», «реквоты» и т. п.).

Риск-менеджмент доступен в «Личном кабинете» в настройках торгового счета.

Система риск-менеджмента позволяет устанавливать ограничения 5 различных параметров, при реализации любого из которых позиции будут немедленно закрыты по текущим рыночным котировкам, а торговля заблокирована на определенное время. Установка ни одного из ограничений не является обязательной.

Максимальное кредитное плечо

Возможность ограничить значение максимального кредитного плеча.

Максимальные потери за сутки

Ограничивает максимальные потери за сутки, исчисляемые от значения equity на начало торговых суток, вне зависимости от того, насколько возрастает equity счета за этот период. (В отличие от ограничения «максимальная просадка», значение которого исчисляется от максимального значения equity после установки). Выражается в процентах от депозита. Является аналогом ограничения «максимальные потери за неделю».

Максимальные потери за неделю

Является аналогом ограничения «максимальные потери за сутки». Ограничивает максимальные потери за неделю, исчисляемые от значения equity на начало торгового периода, вне зависимости от того, насколько возрастает equity счета за этот период. (В отличие от ограничения «максимальная просадка», значение которого исчисляется от максимального значения equity после установки). Выражается в процентах от депозита.

Максимальная просадка

Расчет ведется от максимального значения equity счета, зафиксированного после установки данного ограничения. Если, спустя некоторое время, значение equity счета опустится на размер установленной максимальной просадки, данное ограничение будет реализовано (аналогия Trailing Stop в терминале MT4). Выражается в процентах от депозита.

Минимальный остаток

Указывается денежное значение минимальной суммы, по достижении которой произойдет реализация ограничения, и торговля на счете остановится. Выражается в валюте депозита.

Схематическое представление функционирования
параметров риск-менеджмента

____
Equity
lim(max(DD)) (20%)
ограничение максимальной просадки
lim(Loss(W)) (10%)
ограничение максимальных потерь за неделю
LWM (Low watermark) (800 USD)
ограничение минимального остатка средств
Вид ограничения 1 Точка отсчета 2 Условие реализации
ограничения
Возможность
продолжения торговли
(не ранее)
Вступление изменений параметра в силу 3
Уменьшение значения ограничения Увеличение значения ограничения
Ограничение максимальных потерь за сутки Значение equity счета на 00:05 (ЕЕТ) текущего торгового дня Снижение значения equity счета (в %) на заданный размер ограничения 00:05 (ЕЕТ) следующего торгового дня Моментально 00:05 (ЕЕТ) понедельника постследующей недели
Ограничение максимального кредитного плеча       Моментально 00:05 (ЕЕТ) понедельника постследующей недели
Ограничение максимальных потерь за неделю Значение equity счета на 00:05 (ЕЕТ) понедельника текущей недели Снижение значения equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (ЕЕТ) понедельника следующей недели Моментально 00:05 (ЕЕТ) понедельника постследующей недели
Ограничение максимальной просадки (бессрочное) Максимальное значение equity счета после установления/изменения уровня ограничения Снижение значения equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (ЕЕТ) понедельника следующей недели Моментально 00:05 (ЕЕТ) понедельника постследующей недели
Ограничение минимального остатка (бессрочное) - Снижение значения equity счета (в валюте счета) до заданного значения Только после пополнения счета или изменения размера ограничения Моментально 00:05 (ЕЕТ) понедельника следующей недели
Примечания:
  1. Ни одно из ограничений не является обязательным для самостоятельной торговли.
  2. Момент времени, в который фиксируется начальное значение параметра, используемое в дальнейших расчетах.
  3. В случае подачи запроса клиентом на изменение.

Особенности работы функционала

После включения функционала риск-менеджмента накладываются определенные ограничения на пополнение и снятие средств с торгового счета:

Заявки на ввод и вывод средств с торгового счета принимаются только в выходные дни. Непосредственно ввод либо вывод средств производится в начале торговой недели (понедельник 00:05 (EET)) с автоматической корректировкой значений риск-менеджмента (в денежном эквиваленте: долевое отношение при отсутствии заявки на изменение параметров риск-менеджмента не корректируется).

При выводе средств необходимо учитывать параметр «минимального остатка» (если он задан). Поскольку «минимальный остаток» представляет собой фиксированное значение в валюте, то при выводе суммы, за вычетом которой equity торгового счета станет меньше значения «минимального остатка», — произойдет реализация последнего и торговля на счете заблокируется в момент вывода средств (понедельник 00:05 (EET)).

Заявки на изменение параметров риск-менеджмента исполняются в начале торговой недели (понедельник 00:05 (EET)).

Риск-менеджмент доступен в «Личном кабинете» в настройках торгового счета.

top-arrow@2x Created with Sketch.