icons8-up_right_circularCreated with Sketch.

Дата создания /
Возраст
Средства
управляющих
Средства
инвесторов
Максимальные потери за неделю
Минимальная инвестиция ПАММ
Доходность
Индекса
Доходность
инвестора
Максимальная просадка
a(Prof(Y)/max(DD))
Минимальная инвестиция МАМ
Доходность
Счет
Инвестор
Другие параметры

Состав индекса

УС Доля Вознаграждение за управление Мульти-копии Мониторинг Доходность счета Доходность инвестора Максимальная просадка a(Prof(Y)/max(DD))

Текущие показатели

Сегодня Текущая неделя Текущий месяц Открытых сделок Результат (USD/%) Используемое КП 3 месяца 6 месяцев 1 год
Доходность
Счет
Инвестор
Другие параметры
Доходность
Инвестор
Активных торговых дней
Максимальная просадка
Максимальная плавающая просадка
Максимальная длина просадки (дней)
Индекс Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1
Арифмитические
показатели
Общая доходность - -
Средняя годовая доходность - -
Средняя квартальная доходность - -
Средняя месячная доходность - -
Средняя недельная доходность - -
Геометрические
показатели
Общая доходность
Средняя годовая доходность
Средняя квартальная доходность > >
Средняя месячная доходность
Средняя недельная доходность
a(Prof(Y)/max(DD))
Коэффициент Шарпа - - -
Коэффициент Калмара
Коэффициент Сортино

Годовые показатели

Доходность YTD a(prof/max(DD)) Максимальная просадка
Всего
Индекс Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1
Средняя геометрическая годовая доходность
Средняя арифметическая годовая доходность - -
СКО годовой доходности

Квартальные показатели

Доходность Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV YTD a(prof/max(DD)) Максимальная просадка
Всего 2.31 11.30%
18.17% 1.96
16.98% 1.89
16.01% 1.75
4 (40%)
Прибыльных кварталов
3 (30%)
Убыточных кварталов
3 (30%)
Кварталов без торговли
Максимальная волатильность
Средняя волатильность
Индекс Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1
Средняя геометрическая
квартальная доходность
Средняя арифметическая
квартальная доходность
- -
Максимальная
квартальная прибыль
Максимальный
квартальный убыток
Средняя квартальная прибыль
Средний квартальный убыток
СКО квартальной доходности

Месячные показатели

Доходность Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD
Всего
18.17%
16.98%
4 (40%)
Прибыльных месяцев
3 (30%)
Убыточных месяцев
3 (30%)
Месяцев без торговли
Максимальная волатильность
Средняя волатильность
Индекс Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1
Средняя геометрическая
месячная прибыль
Средняя арифметическая
месячная доходность
- -
Максимальный
месячный доход
Максимальный
месячный убыток
Средняя месячная прибыль
Средний месячный убыток
СКО месячной доходности

Недельные показатели

Средняя
волатильность
Средняя геометрическая
недельная доходность
Средняя арифметическая
недельная доходность
Прибыльных
недель
Максимальная
волатильность
Средняя
недельная прибыль
Максимальная
недельная прибыль
Недель
без торговли
СКО недельной
доходности
Средний
недельный убыток
Максимальный
недельный убыток
Убыточных
недель

Дневные показатели

Средняя
волатильность
Средняя геометрическая
дневная доходность
Средняя арифметическая
дневная доходность
Прибыльных
дней
Максимальная
волатильность
Средняя
дневная прибыль
Максимальная
дневная прибыль
Дней
без торговли
СКО дневной
доходности
Средний
дневной убыток
Максимальный
дневной убыток
Убыточных
дней

Описание Индексов

iComposite

Является гибридом Индексов iPro и iMain. В состав данного Индекса входят все без исключения управляющие iPro и iMain с определенным соотношением долей, динамически меняющимся исходя из состава обоих Индексов. Как следствие, iComposite сочетает в себе черты и особенности обеих составляющих и имеет наиболее широкую диверсификацию по торговым стратегиям и инструментам. Благодаря наиболее широкой диверсификации данный Индекс является потенциально самым стабильным и лидирует по соотношению доходности и риска.

iPro

Является наиболее консервативным из всех представленных в Компании Индексов. В основе торговых стратегий, входящих в iPro, лежат идеи, которые имеют потенциально долгое время жизни, а именно: классические трендовые системы, SWING-трейдинг, пробойные и отбойные трендовые стратегии, а также трейдинг, основанный на инерционной динамике цены после выхода важных макроэкономических новостей. Все торговые стратегии слабо коррелируют друг с другом.

iMain

Является более агрессивным, чем iPro. Отбор управляющих, входящих в iMain, не отличается кардинально от отбора управляющих, входящих в iPro, за исключением допущения несколько большей агрессивности мани-менеджмента. Все торговые стратегии слабо коррелируют друг с другом.

iMinor

Является наиболее агрессивным Индексом из всех представленных в Компании на текущий момент. Для управляющих, входящих в состав iMinor, в сравнении с Индексами iMain и iPro допускаются:

  • большая агрессивность мани-менеджмента;
  • «неклассические» идеи, заложенные в торговую стратегию, либо специфическая реализация данных идей.

Вследствие этого результаты iMinor предполагаются наиболее волатильными и наименее предсказуемыми в сравнении с другими Индексами.

iSelect

Индекс вляется «выборкой» из рейтинга «А». Он является более свободной и динамичной версией iComposite.

Тема на форуме Компании
Тема
на форуме
Тип торговой
системы
Ручная
торговля/ATC
Фиксированные
уровни SL
Торговые
инструменты
АТС