Индекс является готовым инвестиционным портфелем, собранным специалистами Компании.
Индекс создан для облегчения процесса инвестирования тех клиентов, которым нужны «готовые решения» ввиду отсутствия времени, знания либо возможности анализировать УС и составлять портфель самостоятельно.
Индекс является полноценным инвестиционным портфелем, поэтому в него может быть инвестировано до 100% Вашего портфеля в Компании.
Все Индексы формируются только из управляющих, прошедших отбор специалистами Компании.
Минимальный размер инвестиции в Индекс – 10 USD.

1. Формирование Индекса

Компания создает Индекс из управляющих, соответствующих требованиям, применяемым к управляющим Индексов.
Каждый управляющий имеет определенную долю в Индексе, в соответствии с которой распределяются средства.

2. Инвестирование

3. Торговля

4. Распределение дохода управляющим

Управляющий, входящий в состав Индекса, получает вознаграждение исходя из результатов своей торговли, вне зависимости от результатов торговли прочих управляющих в Индексе.

5. Распределение дохода инвесторам

Алгоритм работы Индекса

Пополнение и снятие средств

Правила пополнения и снятия средств при работе с Индексом полностью идентичны правилам пополнения и снятия средств при работе с УС (ПАММ- и МАМ-моделями).

Модель работы инвестора Пополнение Снятие
ПАММ 1 раз в сутки (пн-сб: 00:00-00:15 EET) 1 раз в сутки (пн-сб: 00:00-00:15 EET)
МАМ В любое время В любое время
  • В таблице указано время исполнения заявки на пополнение/снятие. Подача заявки возможна в любое время.
  • Исполнение заявки возможно только в период открытого рынка (понедельник 00:05 ЕЕТ – субота 23:50 ЕЕТ).

Распределение дохода и убытков

Средства инвестора в Индексе распределяются пропорционально между всеми УС, входящими в его состав, согласно их долям. Правила распределения дохода и убытков в УС, находящихся в Индексе, полностью идентичны правилам распределения дохода и убытков для любых УС.

Вознаграждение управляющего указано в оферте УС, входящих в состав Индекса. В случае получения убытка за торговый период управляющий, который допустил убыток, не получит вознаграждение до тех пор, пока не компенсирует убыток инвестора своей торговлей.

  • Каждый Индекс имеет мульти-копии аналогично отдельным УС.
  • Мульти-Индекс составляется из УС с одинаковым мультипликатором.
  • Мультипликатор Индекса и мультипликатор, входящих в его состав УС, одинаков.
  • Благодаря «стандартизации рисков» параметры Индекса растут кратно мультипликатору.
  • Правила работы с Мульти-Индексами аналогичны правилам работы с Индексами и УС.

Все управляющие, входящие в состав портфельных продуктов Компании, отбираются специалистами Компании посредством индивидуального рассмотрения каждого кандидата.

Основные требования, предъявляемые к кандидатам в Индексы:
  • Наличие успешной длительной торговой истории, а также верифицированного мониторинга торгового счета (myfxbook).
  • Предоставление истории сделок и необходимых пояснений по торговой логике.
  • Согласие на применение к счету Компанией автоматической системы ограничения риска с заданными параметрами, а также согласие на ручной контроль торговли со стороны риск-менеджеров Компании:
    • ограничение максимальных потерь за неделю (нормируется в соответствии с системой «стандартизации рисков»);
    • ограничение максимального кредитного плеча (ограничивается исходя из нужд торговли для заданного уровня риска).
  • Согласие с политикой Компании в отношении прозрачности инвестиций:
    • постоянное подключение Управляемого счета (УС) к независимому мониторингу (например, myfxbook) с открытой историей сделок и максимальной частотой обновления статистики;
    • предоставление пароля инвестора: первые 6 месяцев – публично, впоследствии привилегированным клиентам Компании – периодически.
  • Открытая история закрытых позиций.
  • Согласие на корректировку торговли по требованию риск-менеджмента Компании.
  • Согласование с риск-менеджментом Компании любых изменений в торговле.
  • Поддержка связи с Администрацией.
  • Согласование параметров оферты с Администрацией Компании, в частности:
    • вознаграждения с дохода инвесторов;
    • льготных оферт для клиентов, имеющих привилегированный статус;
    • согласия на наличие опции «Бессрочная компенсация».

Отбор управляющих Компанией

Все управляющие, входящие в состав портфельных продуктов Компании, отбираются специалистами Компании посредством индивидуального рассмотрения каждого кандидата. Мы не считаем возможным отбор управляющих по строго заданному набору статистических параметров, как это имеет место во многих компаниях. На наш взгляд, попытка уложить все многообразие возможных торговых систем, систем риск-менеджмента и мани-менеджмента в четкие границы является «прокрустовым ложем» и не имеет смысла.

Полный анализ торговли:
  1. Анализ торговой идеи, заложенной в систему, и её потенциальной долгосрочности.
  2. Анализ реализации торговой системы.
  3. Анализ используемого риск-менеджмента и мани-менеджмента.
  4. Анализ статистических параметров истории торговли.
  5. Анализ зависимости результатов системы от торговых условий.
  6. Анализ масштабируемости торговой системы.
Полный анализ торговли:
  1. Срок работы > n месяцев.
  2. Доходность > n %.
  3. Максимальная просадка <n %.
    И тому подобное…
Combined ShapeCreated with Sketch.

Стандартизация рисков

Все прошедшие отбор управляющие стандартизируются под величину максимального интервального риска (максимальных потерь за неделю) на уровне 5-10 % (в зависимости от типа и показателей торговой системы). Стандартизация рисков позволяет вести точный расчет рисков портфеля и упрощает составление сбалансированных портфелей.

Максимальные потери
за неделю, %
Загрузка депозита
на сделку, %
УС 1 5-10% 1-3%
УС 2 5-10% 1-3%
УС 3 5-10% 1-3%
УС n 5-10% 1-3%
Максимальные потери
за неделю, %
Загрузка депозита
на сделку, %
УС 1 5-10% 1-3%
УС 2 50-80% 10-15%
УС 3 20-30% 4-6%
УС n 30-50% 7-10%
Combined ShapeCreated with Sketch.

Составление Индекса

  1. Важнейшим расчетным параметром выступает «риск»/«потери», поскольку знание и ограничение уровня возможных потерь является важнейшим для инвестора (в сравнении, например, с уровнем ограничения возможного дохода и т.п.).
  2. Степень влияния на результат портфеля (Индекса) каждого Управляемого счета (УС), входящего в его состав, должна быть одинакова. То есть не должны иметь место ситуации, когда один счет «утягивает» за собой весь портфель в доходность или убыток.

Стандартизация рисков упрощает процесс составления портфеля по вышеперечисленным правилам. Благодаря ей не требуется вычисление доли каждого УС индивидуально, поскольку риски и волатильность всех счетов, находящихся на одном уровне мультипликации («базовые» счета, счета «*2», счета «*3» и т.д.) приведены к примерно одному уровню. Для формирования сбалансированного портфеля достаточно включить в него счета одного уровня мультипликации равными долями.

Максимальные потери
за неделю, %
Средняя волатильность
недельных результатов, %
Доля УС в Индексе, %
УС 1 5-10% 5% 25%
УС 2 5-10% 5% 25%
УС 3 5-10% 5% 25%
УС 4 5-10% 5% 25%
Максимальные потери
за неделю, %
Средняя волатильность
недельных результатов, %
Доля УС в Индексе, %
УС 1 5-10% 5% 15%
УС 2 5-10% 5% 15%
УС 3 5-10% 5% 15%
УС 4 5-10% 5% 15%

На данный момент в Компании функционируют 5 Индексов, имеющие различную логику формирования.

Является наиболее консервативным из всех представленных в Компании Индексов. В основе торговых стратегий, входящих в iPro, лежат идеи, которые имеют потенциально долгое время жизни, а именно: классические трендовые системы, SWING-трейдинг, пробойные и отбойные трендовые стратегии, а также трейдинг, основанный на инерционной динамике цены после выхода важных макроэкономических новостей. Все торговые стратегии слабо коррелируют друг с другом.

Полностью исключены такие приемы, как:
  • «усреднение»;
  • martingale;
  • увеличение уровня Stop Loss;
  • «пересиживание» убыточных позиций;
  • прочие приемы по увеличению риска.

У всех торговых стратегий обязательным является выставление уровней Stop Loss и Take Profit для каждой позиции.

Данный Индекс подойдет для низкорисковых долгосрочных вложений, а также для инвесторов, основной целью которых является минимизация возможных потерь.

Достоинства
  • потенциально долгое время жизни входящих в состав торговых стратегий;
  • минимизация возможных рисков потерь;
  • полное отстутствие «токсичных» методов управления средствами (martingale, «усреднение» и т.п.).
Недостатки
  • относительно низкая доходность;
  • высокая вероятность периодов «флэта» (длительной околонулевой доходности) длительностью до года.

Является гибридом Индексов iPro и iMain. В состав данного Индекса входят все без исключения управляющие iPro и iMain с определенным соотношением долей, динамически меняющимся исходя из состава обоих Индексов.
Как следствие, iComposite сочетает в себе черты и особенности обеих составляющих и имеет наиболее широкую диверсификацию по торговым стратегиям и инструментам. Благодаря наиболее широкой диверсификации данный Индекс является потенциально самым стабильным и лидирует по соотношению доходности и риска.

Данный Индекс может использоваться как полноценный инвестиционный портфель с умеренно консервативным уровнем риска, подходящий как для среднесрочных, так и для долгосрочных вложений

Компания настоятельно рекомендует в первую очередь рассматривать инвестиции в данный Индекс в случае, если Вы не имеете достаточного опыта или времени для самостоятельного анализа торговых стратегий.

Достоинства
  • потенциально долгое время жизни входящих в состав торговых стратегий;
  • сбалансированность по отношению доходности;
  • максимальная диверсификация по торговым стратегиям и инструментам.
Недостатки
  • незначительное присутствие приемов по увеличению риска («пирамидинга» и т. п.);
  • высокая вероятность периодов «флэта» (длительной околонулевой доходности) длительностью до года.

Является более агрессивным, чем iPro. Отбор управляющих, входящих в iMain, не отличается кардинально от отбора управляющих, входящих в iPro, за исключением допущения несколько большей агрессивности мани-менеджмента. Все торговые стратегии слабо коррелируют друг с другом.

Полностью исключены такие приемы, как:
  • «усреднение» без ограничения потерь;
  • martingale;
Возможны незначительные приемы по увеличению риска, такие как:
  • наращивание объема позиций при движении цены в сторону уровня Take Profit («пирамидинг»);
  • наращивание объема позиций при движении цены в сторону уровня Stop Loss с ограничением убытков по совокупной торговой позиции.

Данный Индекс подойдет для более склонных к риску инвесторов либо для умеренно агрессивной части инвестиционного портфеля.

Достоинства
  • потенциально долгое время жизни входящих в состав торговых стратегий;
  • сбалансированность по соотношению риска и доходности;
  • отсутствие «токсичных» методов управления средствами (martingale, «усреднения» и т. п.).
Недостатки
  • незначительное присутствие приемов по увеличению риска («пирамидинга» и т.п.).

Является наиболее агрессивным Индексом из всех представленных в Компании на текущий момент. Для управляющих, входящих в состав iMinor, в сравнении с Индексами iMain и iPro допускаются:

  • большая агрессивность мани-менеджмента;
  • «неклассические» идеи, заложенные в торговую стратегию, либо специфическая реализация данных идей.

Вследствие этого результаты iMinor предполагаются наиболее волатильными и наименее предсказуемыми в сравнении с другими Индексами.

Полностью исключены такие приемы, как:
  • «усреднение» без ограничения потерь;
  • martingale.
Возможны незначительные приемы по увеличению риска, такие как:
  • наращивание объема позиций при движении цены в сторону уровня Take Profit («пирамидинг»);
  • наращивание объема позиций при движении цены в сторону уровня Stop Loss с ограничением убытков по совокупной торговой позиции.

Данный Индекс подойдет для более склонных к риску инвесторов либо для умеренно агрессивной части инвестиционного портфеля.

Не рекомендуется использовать данный Индекс для долгосрочных пассивных инвестиций.
Не рекомендуется использование данного Индекса начинающим.

Достоинства
  • потенциально долгое время жизни входящих в состав торговых стратегий;
  • сбалансированность по соотношению риска и доходности;
  • отсутствие «токсичных» методов управления средствами (martingale, «усреднения» и т.п.).
Недостатки
  • незначительное присутствие приемов по увеличению риска («пирамидинга» и т. п.);
  • высокая потенциальная волатильность результатов;
  • низкая потенциальная предсказуемость и повторяемость результатов в долгосрочной перспективе.

Индекс iSelect является «выборкой» из рейтинга «А». Он является более свободной и динамичной версией iComposite.

Полностью исключены такие приемы, как:
  • «усреднение» без ограничения потерь;
  • martingale.
Возможны незначительные приемы по увеличению риска, такие как:
  • наращивание объема позиций при движении цены в сторону уровня Take Profit («пирамидинг»);
  • наращивание объема позиций при движении цены в сторону уровня Stop Loss с ограничением убытков по совокупной торговой позиции.
Достоинства
  • потенциально долгое время жизни входящих в состав торговых стратегий;
  • сбалансированность по соотношению риска и доходности;
  • отсутствие «токсичных» методов управления средствами (martingale, «усреднения» и т.п.).
Недостатки
  • незначительное присутствие приемов по увеличению риска («пирамидинга» и т. п.);
Внимание
  • Доходность, полученная управляющим в прошлом, не может гарантировать получение доходов в будущем.
  • ICE FX предоставляет исключительно сервис Управляемых счетов для инвесторов и управляющих и не выступает ни одной из сторон доверительного управления.
  • ICE FX не принимает участие в управлении средствами клиентов, инвестирующих в Управляемые счета.
  • Инвестиции с кредитным плечом являются инвестициями с высоким риском и могут привести к полной или частичной потере инвестицированных средств.
  • Если Вам не до конца понятен процесс инвестирования либо степень риска, которому Вы подвергаетесь, пожалуйста, обратитесь к независимому специалисту за консультацией.
  • Минимальная сумма средств управляющего, необходимая для открытия Управляемого счета, составляет 1000 USD.