8-804-333-7845 (звонок по России бесплатный)

Система риск-менеджмента

На Управляемые счета распространяется тот же модуль риск-менеджмента, что и на счета для самостоятельной торговли, с той лишь разницей, что часть ограничений задается со стороны Управляющего, а часть со стороны Инвестора. Управляющий обязан указать актуальные для его торговой системы значения данных ограничений.

Вид ограничения1 Точка отсчета2 Условие реализации ограничения Возможность продолжения торговли (не ранее) Вступление изменений в силу3
Ограничение потерь за неделю Значение Equity счета на 00:05 (EET) понедельника текущей недели Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение потерь за сутки Значение Equity счета на 00:05 (EET) текущего торгового дня Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) следующего торгового дня 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение максимальной просадки (бессрочное) Максимальное значение Equity счета после установления/изменения уровня ограничения Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение минимального остатка (бессрочное) - Снижение значения Equity счета (в валюте счета) до заданного значения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение максимального кредитного плеча - - - 00:05 (EET) понедельника следующей недели
  • Примечания:
  • 1 Ни одно из ограничений не является обязательным для самостоятельной торговли.
  • 2 Момент времени, в который фиксируется начальное значение параметра, используемое в дальнейших расчетах.
  • 3 В случае подачи запроса Клиентом на изменение.

Для Управляемых счетов входящих в индексы, мульти-индексы и имеющих мульти-копии (в ограниченном режиме), применяется дополнительная система риск-менеджмента, в частности:

  • Все счета, входящие в один индекс, а также все Мульти-Управляемые счета стандартизируются по максимальные потери за неделю, которая равна 10%*(модификатор УС). Это избавляет Инвесторов от сложного расчета рисков, в ситуациях, когда у Управляющих, входящих в один индекс, разные показатели рисков.
  • На «стандартизированных»/«базовых» счетах ограничивается максимально возможное Максимальное кредитное плечо, исходя из нужд ТС Управляющего. Как правило, максимально возможное кредитное плечо ограничивается 1:20. При использовании Мульти-УС максимальное кредитное плечо изменяется в соответствии с мультипликатором объемов (постфиксом).
  • Дополнительным контролем рисков, связанных с торговлей Управляющих, является риск-менеджер, через которого проходят все сделки Управляющих. Риск-менеджер являет собой и программное решение, и непосредственно штат сотрудников, которые мониторят деятельность Управляющих, и, в случае необходимости, могут вмешаться в процесс. Риск-менеджер необходим, в первую очередь, для того, чтобы, в максимально короткие сроки, закрыть сделку в случае форс-мажора (необдуманных действий Управляющего, появления ошибок и т.д.). В случае форс-мажорной ситуации, система автоматически закроет все сделки Управляющего при превышении допустимого уровня просадки 10%. В случае подозрительных или потенциально рискованных действий Управляющего, сотрудники имеют возможность контролировать его действия, приостанавливать работу в ручном режиме, таким образом, предотвращая наступления форс-мажорной ситуации. Риск-менеджер работает только со счетами, входящими в индексы (т.е. не работает с Мульти-УС, не входящими в индексы).
  Вид ограничения Точка отсчета Условие реализации ограничения Возможность продолжения торговли (не ранее) Вступление изменений параметра в силу
Ограничение выставляется Инвестором Ограничение максимальных потерь за неделю1,2 Значение Equity счета на 00:05 (EET) понедельника текущей недели Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение максимальной просадки (бессрочное)5 Максимальное значение Equity счета после установления/изменения уровня ограничения Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение минимального остатка (бессрочное)5 - Снижение значения Equity счета (в валюте счета) до заданного значения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение выставляется Управляющим Ограничение потерь за сутки4 Значение Equity счета на 00:05 (EET) текущего торгового дня Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) следующего торгового дня 00:05 (EET) понедельника пост-следующей недели(ближайший недельный ролловер + 1 неделя)
Ограничение максимального кредитного плеча1,3 - - - 00:05 (EET) понедельника пост-следующей недели(ближайший недельный ролловер + 1 неделя)
  • Примечания:
  • 1 Является обязательным для Управляющих, входящих в Индексы, подчиненных системе риск-менеджмента Компании. Устанавливается/изменяется Управляющим.
  • 2 Является обязательным ограничением для всех Управляемых счетов (УС). Актуальное значение указывается Управляющим в оферте. Для УС, не входящих в Индексы, устанавливается Инвестором.
  • 3 Не является обязательным для всех УС, за исключением входящих в Индексы. Устанавливается по решению Трейдера.
  • 4 Не является обязательным ни для одной из категорий УС. Устанавливается по решению Трейдера.
  • 5 Не является обязательным ни для одной из категорий УC. Устанавливается по решению Инвестора.

Для УС, входящих в Индексы, мульти-индексы и имеющих мульти-копии (в ограниченном режиме), применяется дополнительная система риск-менеджмента, в частности:

  • Все счета, входящие в один Индекс, а также все Мульти-Управляемые счета (Мульти-УС) стандартизируются по размеру максимальных потерь за неделю, равному 10%*(модификатор УС). Это избавляет Инвесторов от сложного расчета рисков в ситуациях, когда у Управляющих, входящих в один Индекс, разные показатели рисков.
  • На «стандартизированных»/«базовых» счетах ограничивается максимально возможное максимальное кредитное плечо исходя из нужд торгового счета (ТС) Управляющего. Как правило, максимально возможное кредитное плечо ограничивается 1:20. При использовании Мульти-УС максимальное кредитное плечо изменяется в соответствии с мультипликатором объемов (постфиксом).
  • Дополнительным контролем рисков, связанных с торговлей Управляющих, является риск-менеджер, через которого проходят все сделки Управляющих. Риск-менеджер представляет собой и программное решение, и непосредственно штат сотрудников, которые мониторят деятельность Управляющих и в случае необходимости могут вмешаться в процесс. Риск-менеджер необходим, в первую очередь, для того, чтобы в максимально короткие сроки, закрыть сделку в случае форс-мажора (необдуманных действий Управляющего, появления ошибок и т. д.). В случае форс-мажорной ситуации, система автоматически закроет все сделки Управляющего при превышении допустимого уровня просадки 10%. В случае подозрительных или потенциально рискованных действий Управляющего сотрудники имеют возможность контролировать его действия, приостанавливать работу в ручном режиме, таким образом предотвращая наступление форс-мажорной ситуации. Риск-менеджер работает только со счетами, входящими в Индексы (т. е. не работает с Мульти-УС, не входящими в Индексы).

Отличия риск-менеджмента ПАММ и МАМ моделей

ПАММ-модель

Для ПАММ-инвестора действуют заданные Управляющим счеты ограничения потерь (общий риск-менеджмент) по таким параметрам, как:

  • максимальные потери за неделю (обязательно),
  • максимальные потери за сутки (дополнительно),
  • максимальное кредитное плечо (дополнительно).

Настройка индивидуальных ограничений потерь невозможна.

MAM-модель

МАМ-инвестор может настроить уровни ограничения потерь по таким параметрам, как:

  • максимальные потери за неделю (изменение уровня, установленного Управляющим);
  • максимальная просадка;
  • минимальный остаток средств.

Ограничения являются опциональными.
Установка ограничений не является обязательной.
Уровень максимальных потерь за неделю устанавливается равным заданному Управляющим и не требует дополнительной настройки (может быть изменен).

Риск-менеджмент счетов

Риск-менеджмент отдельных счетов, входящих в Индекс, включает в себя «обязательную часть» системы риск-менеджмента:

  • ограничение потерь за неделю, %,
  • ограничение максимального кредитного плеча,
  • невозможность мониторинга торговли риск-менеджерами Компании.

Ограничение потерь Индекса (%)

Дополнительное ограничение потерь по Индексу в целом, работающее независимо от риск-менеджмента отдельных счетов. Ограничение максимальных потерь Индекса за неделю, выраженное в процентах. Размер ограничения устанавливается специалистами Компании и является динамическим (пересматривается в зависимости от результатов Индекса).

Мониторинг риск-менеджерами Компании

При необходимости риск-менеджеры Компании могут остановить торговлю Управляющих, входящих в Индексы, либо внести в нее коррективы.

Инвестирование в Индексы осуществляется исключительно по ПАММ-модели.
Наряду с ограничениями входящих в его состав счетов, индекс имеет ограничение совокупных потерь.
Все, входящие в состав индекса Управляемые счета, дополнительно контролируются риск-менеджментом компании.

Важно!

  • Прибыль, полученная Управляющим в прошлом, не может гарантировать получение доходов в будущем.
  • ICE FX предоставляет исключительно сервис УС для Инвесторов и Управляющих и не выступает ни одной из сторон доверительного управления.
  • ICE FX не принимает участия в управлении средствами Клиентов, инвестирующих в УС.
  • Инвестиции с кредитным плечом являются инвестициями с высоким риском и могут привести к полной или частичной потере инвестиционного капитала.
  • Минимальный капитал Управляющего, необходимый для открытия УC, равен 1 000 USD.

Любые вопросы, связанные с торговлей в Компании, Вы можете направлять в Службу Технической поддержки, либо по адресу [email protected].