8-804-333-7845 (звонок по России бесплатный)

Система риск-менеджмента

Внимание! Система риск-менеджмента для торговых счетов будет доступна с 6 февраля 2017г. Система риск-менеджмента для Управляемых счетов функционирует в полном объеме.

На Управляемые счета распространяется тот же модуль риск-менеджмента, что и на счета для самостоятельной торговли, с той лишь разницей, что часть ограничений задается со стороны Управляющего, а часть - со стороны Инвестора (Управляющий обязан указать актуальные для его торговой системы значения данных ограничений).

Вид ограничения1 Точка отсчета2 Условие реализации ограничения Возможность продолжения торговли(не ранее) Вступление изменений в силу3
Ограничение потерь за неделю Значение Equity счета на 00:05 (EET) понедельника текущей недели Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение потерь за сутки Значение Equity счета на 00:05 (EET) текущего торгового дня Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) следующего торгового дня 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение максимальной просадки (бессрочное) Максимальное значение Equity счета после установления/изменения уровня ограничения Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение минимального остатка (бессрочное) - Снижение значения Equity счета (в валюте счета) до заданного значения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение максимального кредитного плеча - - - 00:05 (EET) понедельника следующей недели
  • Примечания:
  • 1 Ни одно из ограничений не является обязательным для самостоятельной торговли.
  • 2 Момент времени, в который фиксируется начальное значение параметра, используемое в дальнейших расчетах.
  • 3 В случае подачи запроса Клиентом на изменение.
  Вид ограничения Точка отсчета Условие реализации ограничения Возможность продолжения торговли(не ранее) Вступление изменений параметра в силу
Ограничение выставляется Инвестором Ограничение Максимальных потерь за неделю1,2 Значение Equity счета на 00:05 (EET) понедельника текущей недели Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение максимальной просадки (бессрочное)5 Максимальное значение Equity счета после установления/изменения уровня ограничения Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение минимального остатка (бессрочное)5 - Снижение значения Equity счета (в валюте счета) до заданного значения 00:05 (EET) понедельника следующей недели 00:05 (EET) понедельника следующей недели
Ограничение выставляется Управляющим Ограничение потерь за сутки4 Значение Equity счета на 00:05 (EET) текущего торгового дня Снижение значения Equity счета (в %) на размер заданного ограничения 00:05 (EET) следующего торгового дня 00:05 (EET) понедельника пост-следующей недели(ближайший недельный РО + 1 неделя)
Ограничение максимального кредитного плеча1,3 - - - 00:05 (EET) понедельника пост-следующей недели(ближайший недельный РО + 1 неделя)
  • Примечания:
  • 1 Является обязательным для Управляющих, входящих в индексы (подчиненных системе риск-менеджмента компании). Устанавливается/изменяется Управляющим.
  • 2 Является обязательным ограничением для всех Управляемых счетов. Актуальное значение указывается Управляющим в оферте. Для УС, не входящих в индексы, устанавливается Инвестором.
  • 3 Не является обязательным (устанавливается по решению Трейдера) для всех Управляемых счетов, за исключением входящих в индексы.
  • 4 Не является обязательным (устанавливается по решению Трейдера) ни для одной из категорий Управляемых счетов.
  • 5 Не является обязательным (устанавливается по решению Инвестора) ни для одной из категорий Управляемых счетов.

Для Управляемых счетов входящих в индексы, мульти-индексы и имеющих мульти-копии (в ограниченном режиме), применяется дополнительная система риск-менеджмента, в частности:

  • Все счета, входящие в один индекс, а также все Мульти-Управляемые счета стандартизируются по максимальные потери за неделю, которая равна 10%*(модификатор УС). Это избавляет Инвесторов от сложного расчета рисков, в ситуациях, когда у Управляющих, входящих в один индекс, разные показатели рисков.
  • На «стандартизированных»/«базовых» счетах ограничивается максимально возможное Максимальное кредитное плечо, исходя из нужд ТС Управляющего. Как правило, максимально возможное кредитное плечо ограничивается 1:20. При использовании Мульти-УС максимальное кредитное плечо изменяется в соответствии с мультипликатором объемов (постфиксом).
  • Дополнительным контролем рисков, связанных с торговлей Управляющих, является риск-менеджер, через которого проходят все сделки Управляющих. Риск-менеджер являет собой и программное решение, и непосредственно штат сотрудников, которые мониторят деятельность Управляющих, и, в случае необходимости, могут вмешаться в процесс. Риск-менеджер необходим, в первую очередь, для того, чтобы, в максимально короткие сроки, закрыть сделку в случае форс-мажора (необдуманных действий Управляющего, появления ошибок и т.д.). В случае форс-мажорной ситуации, система автоматически закроет все сделки Управляющего при превышении допустимого уровня просадки 10%. В случае подозрительных или потенциально рискованных действий Управляющего, сотрудники имеют возможность контролировать его действия, приостанавливать работу в ручном режиме, таким образом, предотвращая наступления форс-мажорной ситуации. Риск-менеджер работает только со счетами, входящими в индексы (т.е. не работает с Мульти-УС, не входящими в индексы).

Любые вопросы, связанные с инвестиционными сервисами компании, Вы можете направлять в Службу Технической поддержки, либо по адресу .